Правда о реальном рынке
Торги на отечественных биржах форекс. Фьючерс. Часть 7
Даже предварительных итогов достаточно, чтобы составить простую торговую систему
открытие шортовНо даже предварительных итогов достаточно, чтобы составить простую торговую систему: - открытие лонгов только если восходящая динамика цены подтверждается ростом ОИ; - открытие шортов только в фазе медвежьего рынка с понижением Ои; - продолжительность сделки 30 минут, без стоп-лоссов. Смотрим полученный график:
Система тестировалась на декабрьском фьючерсе за 2009 год. Конечно, в реальной торговле на одних лишь фильтрах торговую систему не построишь, но уже сейчас виден большой потенциал. Динамика открытого интереса предоставляет много полезной информации как для интуитивного, так и для механического трейдинга. В этой статье я рассказал о том, как можно расширить арсенал инструментов для принятия решений, используя показатели объема торгов и динамику ОИ. Плотность торговли, как анализ текущей ликвидности рынка, можно применять для
тестирование торговой системыопределения момента для открытия крупных позиций, или в качестве дополнительного фильтра для определения трендов и изменения торговых диапазонов. Динамика ОИ может очень много рассказать о текущих настроениях и фазе биржевого цикла. Недаром многие популярные технические индикаторы построены исключительно на анализе внутренних свойств производных финансовых инструментов: фьючерсов и опционов. А разделение рынка на спекулятивные и "умные деньги" по принципу СОТ позволяет отстраниться от рыночной толпы и действовать в одном ритме с крупными участниками рынка.